Basel II Pillar 3 Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดยอ้างอิงแนวทางจาก Basel II The Third Pillar - Market Discipline ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) – ‘ธนาคาร’ ได้จัดทำชุดข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของธนาคารซึ่งครอบคลุมเฉพาะระดับธนาคาร (solo basis) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย

1. โครงสร้างของเงินกองทุน
2. ความเพียงพอของเงินกองทุน
3. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามประเภทความเสี่ยง

1.โครงสร้างของเงินกองทุน
ธนาคารมีการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ตารางต่อไปนี้แสดงถึงองค์ประกอบของเงินกองทุนตามกฎหมาย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกับข้อมูลเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้วิธี Foundation Internal Ratings-Based Approach (FIRB) ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับการคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบ ธนาคารใช้วิธี Standardised Approach (SA) สำหรับการคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต

เงินกองทุน

2. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ธนาคารต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50 และอัตราส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องไม่มากกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 20.63 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 19.40

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้วิธี Foundation Internal Ratings-Based Approach (FIRB) ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ใช้วิธี Standardised Approach (SA) สำหรับการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต

หมายเหตุ : การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ณ 31 ธ.ค. 52 ใช้วิธี SA


3. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามประเภทความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์ของ Basel II Pillar 1 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารต้องดำรงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยง 3 ประเภทได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ตารางต่อไปนี้ แสดงมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรง แยกตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 28,023 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 11,546 ล้านบาท ธนาคารจึงมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสูงกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 16,477 ล้านบาท

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรง แยกตามประเภทความเสี่ยง

หมายเหตุ : เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ณ 31 ธ.ค. 52 ใช้วิธี SA


มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตแยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี FIRB

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA