BIBOR - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ

Global Markets

28 เมษายน 2559

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR rates)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 13: 15 น.
ระยะเวลา ล่าสุด
28 เมษายน 2559
เปลี่ยนแปลง ย้อนหลัง
27 เมษายน 2559
ข้ามคืน 1.50000 0.00000 1.50000
1 สัปดาห์ 1.52000 0.00000 1.52000
1 เดือน 1.53801 0.00001 1.53800
2 เดือน 1.55825 -0.00004 1.55829
3 เดือน 1.59721 -0.00003 1.59724
6 เดือน 1.72045 0.00005 1.72040
9 เดือน #REF! #REF! #REF!
1 ปี 1.98316 0.00096 1.98220

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)

BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอัตราที่ได้จากการเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ที่มีระยะเวลากู้ยืมตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี จากธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ รวม 17 แห่ง (รวมธนาคารยูโอบี)

อัตราดอกเบี้ย BIBOR จะถูกกำหนด ณ เวลา 11.00 น. ของแต่ละวันทำการ โดยธปท. จะทำการประกาศ ณ เวลา 11.15 น.

สรุปรูปแบบวิธีการคำนวณและการกำหนด BIBOR

หัวข้อ คำอธิบาย
1. สมาชิกผู้ร่วมกำหนดอัตรา BIBOR 17 ธนาคาร
2. เวลากำหนด 10.45 –11.00 น (กรุงเทพ)
3. ระยะเวลา ข้ามคืน, 1 สัปดาห์,  1, 2, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
4. เวลาประกาศ 11.15 น. ของแต่ละวันทำการ
5. วันทำการ 2  วันนับจากวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย BIBOR
สำหรับทุกระยะเวลา  ยกเว้น ประเภทข้ามคืน
6. การนับวัน จำนวนวันจริง / 365
7. วิธีการคำนวณ ใช้วิธีการตัดข้อมูลสูงสุด 2 อันดับ และข้อมูลต่ำสุด 2 อันดับ ของอัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่เสนอโดย Contributors ทั้งหมดแล้วนำข้อมูลที่เหลือมาเฉลี่ย
8. ผลการคำนวณ อัตราดอกเบี้ย BIBOR ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยปัดขึ้นสำหรับทศนิยมตำแหน่งที่ 6 ขึ้นไป

COMPARISON POLICY RATE - BIBOR - THBFIX

บทความพิเศษ เรื่อง ความโปร่งใสของอัตราดอกเบี้ย BIBOR

จากข่าวอื้อฉาวในตลาดการเงินโลกในเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LIBOR  ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือในช่วงวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมา จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสมาคมธนาคารของแต่ละประเทศได้มีการทบทวนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนั้นๆ เพื่อมิให้ กลุ่มธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือปิดบังต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งมีผลให้นักลงทุนหรือผู้ปล่อยกู้ ได้ผลตอบแทนที่ต่ำ รวมทั้งไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิตที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ร่วมตลาด  และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับฐานะการเงินของธนาคารนั้นๆ

จากวิกฤติการทางการเงิน ดังกล่าว   ได้มีการพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นของตลาดการเงินไทยที่ผ่านมาว่าน่าเชื่อถือเพียงใด โดยตลาดการเงินของไทยในขณะนี้ได้มีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  2 อัตราหลักที่ใช้กันอยู่คือ
  1. อัตราดอกเบี้ย THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นที่ได้จาก การแปลงค่าของค่าป้องกันความเสี่ยงของเงินสกุลดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินบาท กับอัตราดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลล่าร์   
    จากวิกฤติการทางการเงินโลกที่ผ่านมา ยามที่ตลาดขาดสภาพคล่องของเงินสกุลดอลล่าร์ขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบถึงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่ไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงสภาพคล่องสกุลเงินบาทที่แท้จริง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินบาท ที่ควรจะเป็นจริง ณ ขณะนั้นๆ
  2. อัตราดอกเบี้ย BIBOR ป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็น  BIBOR contributor  17 ธนาคาร ได้ส่งผ่านข้อมูลไปที่  ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อทำการคำนวณค่ากลางของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีอัตราดอกเบี้ยที่ผิดปกติของธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ส่งผ่านมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรีบดำเนินการติดต่อเพื่อขอคำอธิบายและเหตุผลจากธนาคารนั้นๆ รวมทั้งสอดส่องดูแลถึงธุรกรรมที่อิงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้มีธุรกรรมอย่างกว้างขวางและมีปริมาณที่ใช้อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย BIBOR   ได้ผ่านบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นอัตราดอกเบี้ยที่โปรง่ใส ไม่มีธนาคารสมาชิกใดที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวบิดเบือนจากความเป็นจริง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องของเงินบาทในตลาดอย่างถ่องแท้ ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมาก็ตาม

จาก The Nation ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2555
ในบทความเรื่อง HAS BIBOR BEEN SUBJECT TO SAME MANIPULATION AS LIBOR?
โดย คุณกริช  เฉลิมดำริชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย